Nome do Projeto
Uma análise de cointegração entre o índice Bovespa e os índices das principias bolsas mundiais
Ênfase
PESQUISA
Data inicial - Data final
12/03/2013 - 13/03/2014
Unidade de Origem
Coordenador Atual
Área CNPq
Ciências Sociais Aplicadas - Economia - Métodos Quantitativos em Economia
Resumo
O presente projeto tem como objetivo analisar a existência de um relacionamento de longo prazo entre o índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) com os índices das principias bolsas mundiais. O período analisado está compreendido entre 1 de janeiro de 2000 a 18 de novembro de 2012, pelos preços de fechamento de tais índices. A partir de métodos econométricos, desenvolvendo a rotina no software MATLAB, pretende-se estimar um modelo de correção de erros, metodologia desenvolvida por Engle e Granger (1987) e Johansen (1988), com o objetivo de verificar a existência de relações de cointegração entre as variáveis.
Objetivo Geral
Analisar a existência de um relacionamento de longo prazo entre o índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) com os índices das principias bolsas mundiais.
Equipe do Projeto
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