SÉRIES DE TEMPO

Nome da Atividade

SÉRIES DE TEMPO

CÓDIGO

10760075

Carga Horária

68 horas

Tipo de Atividade

DISCIPLINA

Periodicidade

Semestral

Modalidade

PRESENCIAL

Unidade responsável

Departamento de Economia

CARGA HORÁRIA TEÓRICA

FREQUÊNCIA APROVAÇÃO

75%

CARGA HORÁRIA OBRIGATÓRIA

CRÉDITOS

Ementa

Grande parte da análise econômica tem como foco a preocupação com modelos dinâmicos os quais tem contemplado a análise de séries de tempo. Este tem constituído um campo vasto para a aplicação de instrumentos econométricos em análises empíricas nas mais diversas áreas do conhecimento econômico (macroeconomia, microeconomia, economia internacional, finanças, dentre outras). Sendo assim, a disciplina de Econometria de Séries Temporais tem como principal objetivo capacitar os estudantes para identificar modelos, realizar estimações e executar previsão, ou seja, utilizar os instrumentais econométricos na aplicação empírica em diferentes áreas de estudos da economia. Neste sentido, além de viabilizar um melhor entendimento de modelos teóricos, o estudante será habilitado a desenvolver trabalhos empíricos na área de concentração
de seu interesse.

Objectives

Objetivo Geral:

A disciplina de Séries de Tempo tem como principal objetivo capacitar os estudantes a identificar modelos, realizar estimações e executar previsão, ou seja, utilizar os instrumentais econométricos na aplicação empírica em diferentes áreas de estudos da economia.

Conteúdo Programático

Bibliografia

Bibliografia Básica:

HAMILTON, J. D. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton.
MORETTIN, P. A. (2008) Econometria Financeira: Um Curso em Séries Temporais Financeiras, Editora Blucher, São Paulo.
ENDERS, W. (1995), Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons, Nova York.
MORETTIN, P. A.; TOLOI C. M. C. (2006). Análise de Séries Temporais. Editora Blucher, São Paulo. 2º Ed.

Bibliografia Complementar:

GLE, R. F. e GRANGER, C. W. J. (1991), Long-Run Economic Ralationship: Readings in cointegrations, Oxford University Press, Oxford.
FULLER, W. (1976), Introduction to Statistical Time Series, John Wiley and Sons, Nova York.
GREENE, W. H. (1999), Econometric Analysis, 3rd edition, Prentice-Hall, New Jersey.
JOHANSEN, S. (1988), Statistical Analysis of Cointegration Vectors, Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 12, p. 231-254.
MADDALA, G. S. e. IN-MOO, K. (1998), Unit Roots, Cointegration and Structural Change, Cambridge University Press, Cambridge.
NELSON, C. R. e PLOSSER, C. I. (1982),"Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evgidence and Empirical Implications", Journal of Monetary conomics, 10, p.139-169.
PERRON, P. (1988), "Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series", Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 297-332.
STOCK, J. H. (1994), “Unit Roots, Structural Breaks and Trends”, in R. F. Engle e D. L. McFadden, Handbook of Econometrics, vol IV, p. 2738-2841, North-Holland, Ansterdam.
WATSON, M. W. (1994), “Vector Autoregressions and Cointegration”, in R. F. Engle e D. L. McFadden, Handbook of Econometrics, vol IV, p. 2843-2915, North-Holland, Ansterdam.

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