Nome da Atividade
SÉRIES DE TEMPO
CÓDIGO
10760075
Carga Horária
68 horas
Tipo de Atividade
DISCIPLINA
Periodicidade
Semestral
Modalidade
PRESENCIAL
Unidade responsável
CARGA HORÁRIA TEÓRICA
4
CARGA HORÁRIA OBRIGATÓRIA
4
CRÉDITOS
4
FREQUÊNCIA APROVAÇÃO
75%
Ementa
Grande parte da análise econômica tem como foco a preocupação com modelos dinâmicos os quais tem contemplado a análise de séries de tempo. Este tem constituído um campo vasto para a aplicação de instrumentos econométricos em análises empíricas nas mais diversas áreas do conhecimento econômico (macroeconomia, microeconomia, economia internacional, finanças, dentre outras). Sendo assim, a disciplina de Econometria de Séries Temporais tem como principal objetivo capacitar os estudantes para identificar modelos, realizar estimações e executar previsão, ou seja, utilizar os instrumentais econométricos na aplicação empírica em diferentes áreas de estudos da economia. Neste sentido, além de viabilizar um melhor entendimento de modelos teóricos, o estudante será habilitado a desenvolver trabalhos empíricos na área de concentração
de seu interesse.
de seu interesse.
Objetivos
Objetivo Geral:
A disciplina de Séries de Tempo tem como principal objetivo capacitar os estudantes a identificar modelos, realizar estimações e executar previsão, ou seja, utilizar os instrumentais econométricos na aplicação empírica em diferentes áreas de estudos da economia.Conteúdo Programático
Bibliografia
Bibliografia Básica:
- HAMILTON, J. D. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton.
- MORETTIN, P. A. (2008) Econometria Financeira: Um Curso em Séries Temporais Financeiras, Editora Blucher, São Paulo.
- ENDERS, W. (1995), Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons, Nova York.
- MORETTIN, P. A.; TOLOI C. M. C. (2006). Análise de Séries Temporais. Editora Blucher, São Paulo. 2º Ed.
Bibliografia Complementar:
- GLE, R. F. e GRANGER, C. W. J. (1991), Long-Run Economic Ralationship: Readings in cointegrations, Oxford University Press, Oxford.
- FULLER, W. (1976), Introduction to Statistical Time Series, John Wiley and Sons, Nova York.
- GREENE, W. H. (1999), Econometric Analysis, 3rd edition, Prentice-Hall, New Jersey.
- JOHANSEN, S. (1988), Statistical Analysis of Cointegration Vectors, Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 12, p. 231-254.
- MADDALA, G. S. e. IN-MOO, K. (1998), Unit Roots, Cointegration and Structural Change, Cambridge University Press, Cambridge.
- NELSON, C. R. e PLOSSER, C. I. (1982),"Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evgidence and Empirical Implications", Journal of Monetary conomics, 10, p.139-169.
- PERRON, P. (1988), "Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series", Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 297-332.
- STOCK, J. H. (1994), “Unit Roots, Structural Breaks and Trends”, in R. F. Engle e D. L. McFadden, Handbook of Econometrics, vol IV, p. 2738-2841, North-Holland, Ansterdam.
- WATSON, M. W. (1994), “Vector Autoregressions and Cointegration”, in R. F. Engle e D. L. McFadden, Handbook of Econometrics, vol IV, p. 2843-2915, North-Holland, Ansterdam.