Nome da Atividade
FINANÇAS COMPUTACIONAIS
CÓDIGO
10760132
Carga Horária
75 horas
Tipo de Atividade
DISCIPLINA
Periodicidade
Semestral
Modalidade
PRESENCIAL
Unidade responsável
CARGA HORÁRIA TEÓRICA
4
CARGA HORÁRIA EAD
1
FREQUÊNCIA APROVAÇÃO
75%
CARGA HORÁRIA OBRIGATÓRIA
5
CRÉDITOS
5
NOTA MÉDIA APROVAÇÃO
7
Ementa
Finanças no R, importação de dados financeiro, estatística aplicada à
finanças, análise de portfólio, séries de tempo aplicada à finanças, visualização de
dados financeiros, implementação de modelos financeiro em linguagem R.
finanças, análise de portfólio, séries de tempo aplicada à finanças, visualização de
dados financeiros, implementação de modelos financeiro em linguagem R.
Objetivos
Objetivo Geral:
Proporcionar aos alunos o conhecimento em linguagemcomputacional para implementação de técnicas e métodos de avaliação em finanças.
Conteúdo Programático
Bibliografia
Bibliografia Básica:
- ELTON, Edwin J.; GRUBER, Martin J. et al. Moderna teoria de carteiras e análise de investimentos. Rio de Janeiro: Campus, 2018.
- PERLIN, M. Análise de dados financeiros e econômicos com o R. Publicação independente, 3ª ed. Porto Alegre, 2021. E-Book (282 p.) Disponível em: https://msperlin.com/adfer/adfeR_pt_ed03-ONLINE.pdf. Acesso em: 27 fev. 2024.
- SCHEUCH, C. et. al. Tidy finance with R. New York: CRC Press, 2023. Disponível em: https://www.tidy-finance.org/r/ Acesso em: 27 fev. 2024.
Bibliografia Complementar:
- MORETTIN, Pedro A. Análise de séries temporais. 3ª Ed.. São Paulo: Blucher, 2018
- FERREIRA, P.; Et. Al. Análise de séries temporais em R: um curso introdutório. Rio de Janeiro: GEN/Atlas/FGV-IBRE, 2020. E-Book (255 p.). Disponível em: https://pergamum.ufpel.edu.br/acervo/5269510 . Acesso em: 24 fev. 2024.
- GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria básica. 3ª ed. São Paulo: Bookman, 2015. E-Book (918 p.) Disponível em: https://pergamum.ufpel.edu.br/acervo/5015764 . Acesso em: 24 fev. 2024.
- LIMA, A. M. C.; ISSLER, J. V.. A hipótese das expectativas na estrutura a termo de juros no Brasil: uma aplicação de modelos de valor presente. Revista Brasileira de Economia, v. 57, n. 4, p. 873–898, out. 2003. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbe/a/38PDcdtKqnSG437YFsf8tVF/ . Acesso em: 08 abr. 2024.
- SIMON, C.; BLUME, L. Matemática para economistas. Porto Alegre: Bookman, 2004.
- SILVA, E. N. DA .; PORTO JÚNIOR, S. DA S.. Sistema financeiro e crescimento econômico: uma aplicação de regressão quantílica. Economia Aplicada, v. 10, n. 3, p. 425–442, jul. 2006. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ecoa/a/knXTWDsxrgBJg56cXjtRfZj/abstract/?lang=pt . Acesso em: 08 abr. 2024.