Nome do Projeto
Informação na relação preço-volume: uma abordagem de microestrutura de mercado nas ações do IBOVESPA
Ênfase
PESQUISA
Data inicial - Data final
01/08/2012 - 02/08/2013
Unidade de Origem
Coordenador Atual
Área CNPq
Ciências Sociais Aplicadas - Economia - Métodos e Modelos Matemát. , Econométricos e Estatísticos
Resumo
Neste projeto pretende-se analisar relação preço-volume para ações que compõem o índice IBOVESPA durante o período de janeiro de 2006 até setembro de 2011. O objetivo principal é verificar se o volume gera informação sobre o movimento dos preços quando os traders possuem informações diferentes sobre o comportamento desta variável. Este estudo será desenvolvido numa abordagem de microestrutura de mercado. Os traders não informados observam apenas as estatísticas diárias de preço e volume e os traders informados conhecem o comportamento dos preços e volumes tick-by-tick. Aplicando o algoritmo do tick-test os traders informados observam o volume de ordens de compras e vendas diárias. O teste empírico da relação será feito utilizando modelos markow-switching.
Objetivo Geral
O objetivo principal é verificar se o volume gera informação sobre o movimento dos preços quando os traders possuem informações diferentes sobre o comportamento desta variável.
Equipe do Projeto
| Nome | CH Semanal | Data inicial | Data final |
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