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O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de commodities agrícolas do mundo, e o setor agropecuário tem um papel fundamental na economia nacional. No entanto, os produtores e demais agentes do agronegócio brasileiro enfrentam diversos desafios, incluindo a volatilidade dos preços das commodities, que pode afetar diretamente a lucratividade, a competitividade e o planejamento operacional das atividades agrícolas.
Nesse contexto, a previsão dos preços das principais commodities agrícolas brasileiras, podem permitir a elaboração de previsões precisas e confiáveis, auxiliando os produtores e demais agentes do agronegócio em suas tomadas de decisão.

O uso de modelos de séries temporais é uma técnica amplamente utilizada para análise de dados financeiros e econômicos, em que se busca prever a evolução de uma variável ao longo do tempo. Existem diferentes tipos de modelos de séries temporais, sendo os univariados e multivariados os mais comuns. No contexto do projeto de previsibilidade de preços das principais commodities agrícolas brasileiras, serão utilizados modelos univariados ARIMA para cada commodity, que analisam somente uma série temporal e consideram somente o comportamento passado da variável em questão para fazer a previsão. Os modelos multivariados, por outro lado, consideram múltiplas séries temporais simultaneamente, os quais serão usados para incluir as relações de outras variáveis explicativas.

• Espera-se que o resultado relacionado melhor compreensão dos pesquisadores envolvidos na questão dos preços das principais commodities ligadas a temática dessa pesquisa;
• Contribuição de forma efetiva com a literatura de economia agrícola e agronegócios;
• Elaboração de possíveis TCCs, dissertações, teses e artigos científicos;
• Publicação dos artigos em um periódico com relevância nacional e internacional.