Nome da Atividade
ECONOMETRIA II
CÓDIGO
0760005
Carga Horária
68 horas
Tipo de Atividade
DISCIPLINA
Periodicidade
Semestral
Modalidade
PRESENCIAL
Unidade responsável
CARGA HORÁRIA TEÓRICA
4
FREQUÊNCIA APROVAÇÃO
75%
CARGA HORÁRIA OBRIGATÓRIA
4
CRÉDITOS
4
NOTA MÉDIA APROVAÇÃO
7

Ementa

Problemas de não-estacionaridade
Modelos Univariados (AR, MA, ARMA, ARIMA, SARIMA)
Modelos ARDL
Modelos Multivariados (VAR, Cointegração)

Objetivos

Objetivo Geral:

A disciplina visa capacitar o aluno ao trabalho com modelos básicos de econometria com dados em séries de tempo.

Conteúdo Programático

1. Introdução às séries temporais
2. Componentes de séries temporais e métodos de decomposição
3. Testes de Raiz Unitária
4. Modelos Box-Jenkins (AR, MA, ARMA, ARIMA, SARIMA)
5. Modelos ARDL
6. Introdução à Cointegração e Modelos VAR e VECM

Bibliografia

Bibliografia Básica:

  • [1] Gujarati ,D. N. & Porter, D.C. Econometria Básica. Bookman, 2011. [2] Bueno, R.De.L.da.S. Econometria de Séries Temporais, 2ª edição (revista e atualizada), Cengage, 2011.

Bibliografia Complementar:

  • [3] Enders, W. Applied Econometric Time Series, 2nd edition, John Wiley & Sons, 2004. [4] Morettin, P.A. & Toloi, C.M.C. Análise de Séries Temporais, 2ª edição (revista e ampliada). Blücher/ABE, 2006. [5] Stock, J.H & Watson, M.W. Econometria. Pearson, 2004

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