Nome da Atividade
SÉRIES TEMPORAIS
CÓDIGO
0768012
Carga Horária
51 horas
Tipo de Atividade
DISCIPLINA
Periodicidade
Semestral
Unidade responsável
CRÉDITOS
3
CARGA HORÁRIA TEÓRICA
3
CARGA HORÁRIA OBRIGATÓRIA
3
FREQUÊNCIA APROVAÇÃO
75%

Ementa

Grande parte da análise econômica tem como foco a preocupação com modelos
dinâmicos os quais tem contemplado a análise de séries de tempo. Este tem constituído
um campo vasto para a aplicação de instrumentos econométricos em análises empíricas
nas mais diversas áreas do conhecimento econômico (macroeconomia, microeconomia,
economia internacional, finanças, dentre outras). Sendo assim, a disciplina de
Econometria de Séries Temporais tem como principal objetivo capacitar os estudantes
para identificar modelos, realizar estimações e executar previsão, ou seja, utilizar os
instrumentais econométricos na aplicação empírica em diferentes áreas de estudos da
economia. Neste sentido, além de viabilizar um melhor entendimento de modelos teóricos,
o estudante será habilitado a desenvolver trabalhos empíricos na área de concentração
de seu interesse.

Objetivos

Objetivo Geral:

Sendo assim, a disciplina de
Econometria de Séries Temporais tem como principal objetivo capacitar os estudantes
para identificar modelos, realizar estimações e executar previsão, ou seja, utilizar os
instrumentais econométricos na aplicação empírica em diferentes áreas de estudos da
economia.

Conteúdo Programático

Bibliografia

Bibliografia Básica:

  • ENDERS, W. (1995), Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons, Nova York. HAMILTON, J. D. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton. MORETTIN, P. A.; TOLOI C. M. C. (2006). Análise de Séries Temporais. Editora Blucher, São Paulo. 2º Ed. MORETTIN, P. A. (2008) Econometria Financeira: Um Curso em Séries Temporais Financeiras, Editora Blucher, São Paulo. GLE, R. F. e GRANGER, C. W. J. (1991), Long-Run Economic Ralationship: Readings in cointegrations, Oxford University Press, Oxford. FULLER, W. (1976), Introduction to Statistical Time Series, John Wiley and Sons, Nova York. GREENE, W. H. (1999), Econometric Analysis, 3rd edition, Prentice-Hall, New Jersey. JOHANSEN, S. (1988), Statistical Analysis of Cointegration Vectors, Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 12, p. 231-254. MADDALA, G. S. e. IN-MOO, K. (1998), Unit Roots, Cointegration and Structural Change, Cambridge University Press, Cambridge. NELSON, C. R. e PLOSSER, C. I. (1982),"Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evgidence and Empirical Implications", Journal of Monetary conomics, 10, p.139-169. PERRON, P. (1988), "Trends and Random Walks in Macr

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