Nome da Atividade
FUNDAMENTOS DE FINANÇAS
CÓDIGO
10760021
Carga Horária
60 horas
Tipo de Atividade
DISCIPLINA
Periodicidade
Semestral
Unidade responsável
CRÉDITOS
4
CARGA HORÁRIA TEÓRICA
4
CARGA HORÁRIA OBRIGATÓRIA
4
FREQUÊNCIA APROVAÇÃO
75%
NOTA MÉDIA APROVAÇÃO
7
Ementa
Escolha Intertemporal: poupança, valor presente e juros. Ativos de Renda Fixa:
matemática financeira, análise de investimentos e estrutura a termo da taxa de
juros. Ativos de Renda Variável: escolha sob incerteza, mercados financeiros,
modelo de Markowitz, CAPM e APT. Derivativos: termos, futuros, opções e swaps.
matemática financeira, análise de investimentos e estrutura a termo da taxa de
juros. Ativos de Renda Variável: escolha sob incerteza, mercados financeiros,
modelo de Markowitz, CAPM e APT. Derivativos: termos, futuros, opções e swaps.
Objetivos
Objetivo Geral:
Dar aos alunos os conceitos da teoria de finanças.Conteúdo Programático
6.1 Matemática Financeira
a) Juros simples e compostos
b) Taxa nominal, efetiva e equivalente
c) Descontos
d) Anuidades
e) Fluxos de caixa
f) Sistemas equivalentes de empréstimo
g) Análise de investimento
h) Correção monetária
6.2 Análise de carteiras
a) Conceitos introdutórios
b) Carteiras de investimento e suas características
c) Fronteira eficiente
d) Correlações dos retornos dos ativos
e) Portfólios ótimos
f) Value at risk (VaR)
g) Aversão ao risco
h) Diversificação internacional
6.3 Modelos de equilíbrio
a) Modelo de precificação de ativos (CAPM)
b) Modelo de precificação por arbitragem (APT)
c) Testes empíricos
6.4 Outros tópicos da teoria de finanças
a) Mercados eficientes
b) Fluxo de caixa descontado
c) Finanças comportamentais
d) Taxa de juros e renda fixa
e) Precificação de opções
f) Futuros financeiros
a) Juros simples e compostos
b) Taxa nominal, efetiva e equivalente
c) Descontos
d) Anuidades
e) Fluxos de caixa
f) Sistemas equivalentes de empréstimo
g) Análise de investimento
h) Correção monetária
6.2 Análise de carteiras
a) Conceitos introdutórios
b) Carteiras de investimento e suas características
c) Fronteira eficiente
d) Correlações dos retornos dos ativos
e) Portfólios ótimos
f) Value at risk (VaR)
g) Aversão ao risco
h) Diversificação internacional
6.3 Modelos de equilíbrio
a) Modelo de precificação de ativos (CAPM)
b) Modelo de precificação por arbitragem (APT)
c) Testes empíricos
6.4 Outros tópicos da teoria de finanças
a) Mercados eficientes
b) Fluxo de caixa descontado
c) Finanças comportamentais
d) Taxa de juros e renda fixa
e) Precificação de opções
f) Futuros financeiros
Bibliografia
Bibliografia Básica:
- Bauer, Udibert R. Matemática Financeira Fundamental. São Paulo: Atlas, 2003 De Faro, Clóvis. Princípios e Aplicações do Cálculo Financeiro. 2º Edição. Rio de Janeiro: LTC, 1995. Elton, Edwin J.; Martin J. Gruber; Stephen J. Brown; William N. Goetzmann. Moderna Teoria de Carteiras e Análise de Investimentos. São Paulo: Atlas, 2004. Fama, Eugene F. Foundations of Finance: portfolio decisions and security prices. New York: Basic Books Inc., 1973. Rangel, Armênio S; José Carlos S. Santos; Rodrigo D.L Bueno. Matemática dos Mercados Financeiros: à vista e a termo. São Paulo: Atlas, 2003 Securato, José Roberto. Cálculo Financeiro das Tesourarias. 3º Edição. São Paulo: Saint Paul Institute of Finance, 2005. ----------------------------. Decisões Financeiras em Condições de Risco. São Paulo: Atlas, 1993.
Turmas Ofertadas
| Turma | Período | Vagas | Matriculados | Curso / Horários | Professores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 2024 / 2 | 50 | 25 |
Ciências Econômicas (Bacharelado - Noturno) Horários
|
REGIS AUGUSTO ELY Professor responsável pela turma |
Disciplinas Equivalentes
| Disciplina | Curso |
|---|---|
| MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA | Ciências Econômicas (Bacharelado - Noturno) |