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Objetivo Geral:

Prover os alunos as ferramentas econométricas necessárias para o exercício profissional.

1. O que é econometria?
02. Propriedades dos Mínimos Quadrados Ordinários.
03. Relaxamento das hipóteses do modelo clássico; Multicolinearidade.
04. Relaxamento das hipóteses do modelo clássico; Heterocedasticidade.
05. Relaxamento das hipóteses do modelo clássico; Autocorrelação.
06. Especificação de Modelo e teste de diagnóstico.
07. Modelos de regressão de resposta qualitativa.
08. Modelos de regressão com dados em painel
09. Modelos econométricos dinâmicos.
10. Modelos de equações simultâneas e suas características.
11. Econometria de Séries temporais.

Bibliografia Básica:

• GUJARATI, Damodar N. Econometria básica. 3. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2000. BUENO, RODRIGO DE LOSSO da SILVEIRA. ECONOMETRIA DE SÉRIES TEMPORAIS. (2008) Editora Cengage Leraning. Manly, Brian. MÉTODOS ESTATÍSTICOS MULTIVARIADOS: UMA INTRODUÇÃO, 3.ed. Editora Artmed. MADALLA, G. S. Intodução à econometria. 3ª Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introdução à econometria. Uma abordagem moderna. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006.