Nome da Atividade
ECONOMETRIA II
CÓDIGO
10760005
Carga Horária
60 horas
Tipo de Atividade
DISCIPLINA
Periodicidade
Semestral
Modalidade
PRESENCIAL
Unidade responsável
CARGA HORÁRIA TEÓRICA
4
FREQUÊNCIA APROVAÇÃO
75%
CARGA HORÁRIA OBRIGATÓRIA
4
CRÉDITOS
4
NOTA MÉDIA APROVAÇÃO
7
Ementa
Problemas de não-estacionaridade
Modelos Univariados (AR, MA, ARMA, ARIMA, SARIMA)
Modelos ARDL
Modelos Multivariados (VAR, Cointegração)
Modelos Univariados (AR, MA, ARMA, ARIMA, SARIMA)
Modelos ARDL
Modelos Multivariados (VAR, Cointegração)
Objetivos
Objetivo Geral:
A disciplina visa capacitar o aluno ao trabalho com modelos básicos de econometria com dados em séries de tempo.Conteúdo Programático
1. Introdução às séries temporais
2. Componentes de séries temporais e métodos de decomposição
3. Testes de Raiz Unitária
4. Modelos Box-Jenkins (AR, MA, ARMA, ARIMA, SARIMA)
5. Modelos ARDL
6. Introdução à Cointegração e Modelos VAR e VECM
2. Componentes de séries temporais e métodos de decomposição
3. Testes de Raiz Unitária
4. Modelos Box-Jenkins (AR, MA, ARMA, ARIMA, SARIMA)
5. Modelos ARDL
6. Introdução à Cointegração e Modelos VAR e VECM
Bibliografia
Bibliografia Básica:
- 1] Gujarati ,D. N. & Porter, D.C. Econometria Básica. Bookman, 2011. [2] Bueno, R.De.L.da.S. Econometria de Séries Temporais, 2ª edição (revista e atualizada), Cengage, 2011
Bibliografia Complementar:
- [3] Enders, W. Applied Econometric Time Series, 2nd edition, John Wiley & Sons, 2004. [4] Morettin, P.A. & Toloi, C.M.C. Análise de Séries Temporais, 2ª edição (revista e ampliada). Blücher/ABE, 2006. [5] Stock, J.H & Watson, M.W. Econometria. Pearson, 2004
Disciplinas Equivalentes
| Disciplina | Curso |
|---|---|
| ECONOMETRIA II | Ciências Econômicas (Bacharelado - Noturno) |