Nome do Projeto
Probabilidade de Negociação Informada no Mercado de Ações Brasileiro
Ênfase
PESQUISA
Data inicial - Data final
20/01/2014 - 20/01/2016
Unidade de Origem
Coordenador Atual
Área CNPq
Ciências Sociais Aplicadas - Economia
Resumo
Utilizando dados tick-by-tick, este projeto visa estimar a probabilidade de informação privilegiada (PIN) para ações do Índice Brasil (IBRX) durante o período de 2006 até 2011. O PIN é uma proxy para informação privada e tem sido é incorporado a diversos modelos de finanças e microestrutura de mercado.
Objetivo Geral
Implementação e aplicação do algorítimo do tick-test
Estimativa dos parâmetros do modelo
Cálculo do PIN
Estimativa dos parâmetros do modelo
Cálculo do PIN
Equipe do Projeto
| Nome | CH Semanal | Data inicial | Data final |
|---|