Nome do Projeto
Probabilidade de Negociação Informada no Mercado de Ações Brasileiro
Ênfase
PESQUISA
Data inicial - Data final
20/01/2014 - 20/01/2016
Unidade de Origem
Área CNPq
Ciências Sociais Aplicadas - Economia
Resumo
Utilizando dados tick-by-tick, este projeto visa estimar a probabilidade de informação privilegiada (PIN) para ações do Índice Brasil (IBRX) durante o período de 2006 até 2011. O PIN é uma proxy para informação privada e tem sido é incorporado a diversos modelos de finanças e microestrutura de mercado.

Objetivo Geral

Implementação e aplicação do algorítimo do tick-test

Estimativa dos parâmetros do modelo

Cálculo do PIN

Equipe do Projeto

NomeCH SemanalData inicialData final

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