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07/11/2017 - 30/07/2018

Ciências Sociais Aplicadas - Economia

Nesse artigo procuramos examinar as transferências de volatilidade entre commodities agrícolas – mais especificamente algodão, café arábica, açúcar, soja, trigo, aveia, milho e arroz – e commodities energéticas – gás natural e petróleo - através de um índice de spillover como desenvolvido por Diebold e Yilmaz (2012). A contribuição para literatura será dada ao dividir esse índice de spillover em curto, médio e longo prazo – de um a quatro dias, de quatro a trinta dias e mais de trinta dias, respectivamente. Os resultados mostram a conectividade que há entre esses ativos e a diferença na dissipação dos choques no curto, médio e longo prazo.